Métricas de desempenho do sistema de negociação

Interpretando um Relatório de Desempenho Estratégico.

As plataformas de análise de mercado de hoje permitem que os comerciantes avaliem rapidamente o desempenho de um sistema comercial e avaliem sua eficiência e lucratividade potencial. Essas métricas de desempenho geralmente são exibidas em um relatório de desempenho de estratégia, uma compilação de dados com base em diferentes aspectos matemáticos do desempenho de um sistema. Quer olhe resultados hipotéticos ou dados comerciais reais, existem centenas de métricas de desempenho que podem ser usadas para avaliar um sistema de negociação.

Os comerciantes geralmente desenvolvem uma preferência pelas métricas que são mais úteis para seu estilo de negociação. Embora os comerciantes possam naturalmente gravitar em relação a um número - lucro líquido total, por exemplo - é importante compreender e analisar muitas das métricas de desempenho antes de tomar quaisquer decisões sobre a rentabilidade potencial do sistema. Saber o que procurar em um relatório de desempenho estratégico pode ajudar os comerciantes a analisar objetivamente os pontos fortes e fracos de um sistema. (Para um fundo, consulte o nosso Tutorial de Sistemas de Negociação.)

Relatórios de desempenho da estratégia.

Um relatório de desempenho de estratégia é uma avaliação objetiva do desempenho de um sistema. Um conjunto de regras de negociação pode ser aplicado aos dados históricos para determinar como ele teria realizado durante o período especificado. Isso é chamado de backtesting e é uma ferramenta valiosa para os comerciantes que desejam testar um sistema de negociação antes de colocá-lo no mercado. A maioria das plataformas de análise de mercado permite que os comerciantes criem um relatório de desempenho da estratégia durante o teste. Os comerciantes também podem criar relatórios de desempenho estratégico para resultados comerciais reais.

A Figura 1 mostra um exemplo de um resumo de desempenho de um relatório de desempenho de estratégia que inclui uma variedade de métricas de desempenho. As métricas estão listadas no lado esquerdo do relatório; os cálculos correspondentes são encontrados no lado direito, separados em colunas por todos os negócios, trades compridos e trades curtos.

Além do resumo de desempenho observado na Figura 1, os relatórios de desempenho da estratégia também podem incluir listas de comércio, retornos periódicos e gráficos de desempenho. A lista de comércio fornece uma conta de cada troca que foi realizada, incluindo informações como tipo de comércio (longo ou curto), data e hora, preço, lucro líquido, lucro acumulado e lucro por cento. A lista de comércio permite que os comerciantes vejam exatamente o que aconteceu durante cada comércio.

A exibição dos retornos periódicos de um sistema permite que os comerciantes vejam o desempenho dividido em segmentos diários, semanais, mensais ou anuais. Esta seção é útil na determinação de lucros ou perdas por um período de tempo específico. Os comerciantes podem avaliar rapidamente como um sistema está atuando diariamente, semanalmente, mensalmente ou anualmente. É importante lembrar que, na negociação, são os lucros acumulados (ou perdas) que importam. Olhar para um dia de negociação ou para uma semana de negociação não é tão significativo quanto a análise dos dados mensais e anuais.

Um dos métodos mais rápidos de análise do relatório de desempenho da estratégia é o gráfico de desempenho. Isso mostra os dados de comércio de várias maneiras; de um gráfico de barras que mostra o lucro líquido mensal, para uma curva de patrimônio. De qualquer forma, o gráfico de desempenho fornece uma representação visual de todas as negociações no período, permitindo que os comerciantes avaliem rapidamente se um sistema está ou não em conformidade com os padrões. A Figura 2 mostra dois gráficos de desempenho: um como um gráfico de barras do lucro líquido mensal; o outro como uma curva de equidade. (Para saber mais, confira o seu caminho para melhores retornos).

Um relatório de desempenho da estratégia pode conter uma enorme quantidade de informações sobre o desempenho de um sistema comercial. Embora todas as estatísticas sejam importantes, é útil restringir o escopo inicial a cinco métricas principais de desempenho:

Lucro líquido total Fator de lucro Porcentagem Rentável Média de comércio Lucro líquido Remuneração máxima.

Essas cinco métricas fornecem um bom ponto de partida para testar um potencial sistema de negociação ou avaliar um sistema de negociação ao vivo.

Lucro líquido total.

O lucro líquido total representa o resultado final de um sistema de negociação durante um período de tempo especificado. Esta métrica é calculada subtraindo a perda bruta de todos os negócios perdidos (incluindo comissões) do lucro bruto de todas as negociações vencedoras. Na Figura 1, o lucro líquido total é calculado como:

Embora muitos comerciantes utilizem o lucro líquido total como o principal meio para medir o desempenho da negociação, a métrica pode ser enganosa. Por si só, esta métrica não pode determinar se um sistema de negociação está funcionando de forma eficiente, nem pode normalizar os resultados de um sistema de negociação com base na quantidade de risco que é sustentada. Embora seja uma métrica valiosa, o lucro líquido total deve ser visto em conjunto com outras métricas de desempenho. (Para mais, veja Lucrando em uma economia pós-recessão.)

O fator de lucro é definido como o lucro bruto dividido pela perda bruta (incluindo comissões) para todo o período de negociação. Esta métrica de desempenho relaciona a quantidade de lucro por unidade de risco, com valores superiores a um que indicam um sistema lucrativo. Como exemplo, o relatório de desempenho da estratégia mostrado na Figura 1 indica que o sistema de negociação testado tem um fator de lucro de 1,98. Isso é calculado dividindo o lucro bruto pela perda bruta:

Este é um fator de lucro razoável e significa que esse sistema específico produz lucro. Todos sabemos que nem todos os negócios serão um vencedor e que teremos de sustentar perdas. A métrica do fator de lucro ajuda os comerciantes a analisar o grau em que as vitórias são maiores do que as perdas.

A equação acima mostra o mesmo lucro bruto que a primeira equação, mas substitui um valor hipotético pela perda bruta. Nesse caso, a perda bruta é maior do que o lucro bruto, resultando em um fator de lucro inferior a um. Este seria um sistema perdedor.

O percentual lucrativo também é conhecido como a probabilidade de ganhar. Esta métrica é calculada dividindo o número de negociações vencedoras pelo número total de negócios por um período especificado. No exemplo mostrado na Figura 1, a porcentagem rentável é calculada da seguinte forma:

O valor ideal para a métrica percentual rentável variará de acordo com o estilo do comerciante. Os comerciantes que costumam fazer movimentos maiores, com maiores lucros, requerem apenas um valor baixo e lucrativo para manter um sistema vencedor. Isso ocorre porque os negócios que ganham (que são lucrativos) geralmente são bastante amplos. Um bom exemplo disso é a tendência seguindo os comerciantes. Apenas 40% dos negócios podem ser rentáveis ​​e ainda produzem um sistema muito lucrativo porque os negócios que ganham seguem a tendência e geralmente conseguem grandes ganhos. Os negócios que não ganham são geralmente fechados por uma pequena perda.

Os comerciantes intraday, e particularmente os scalpers, que procuram ganhar uma pequena quantia em qualquer comércio, enquanto arriscam uma quantia similar, exigirão uma métrica rentável com maior porcentagem para criar um sistema vencedor. Isto é devido ao fato de que os negócios vencedores tendem a ser próximos de valor para os negócios perdidos; para "avançar", é necessário que haja um percentual significativamente mais alto lucrativo. Em outras palavras, mais negociações precisam ser vencedoras, uma vez que cada vitória é relativamente pequena. (Para saber mais, consulte Scalping: Pequenos lucros rápidos podem adicionar.)

Média do lucro líquido comercial.

O lucro líquido médio do comércio é a expectativa do sistema: representa o valor médio de dinheiro que foi ganho ou perdido por comércio. O lucro líquido comercial médio é calculado dividindo o lucro líquido total pelo número total de negócios. No nosso exemplo da Figura 1, o lucro médio comercial líquido é calculado da seguinte forma:

Em outras palavras, ao longo do tempo, poderíamos esperar que cada comércio gerado por este sistema seja de US $ 452,79. Isso leva em consideração os negócios vencedores e perdidos, uma vez que se baseia no lucro líquido total.

Esse número pode ser desviado por uma análise anormal, um único comércio que cria um lucro (ou perda) muitas vezes maior do que um comércio típico. Um outlier pode criar resultados irrealistas com um excesso de inflação do lucro líquido comercial médio. Um outlier pode fazer com que um sistema apareça significativamente mais (ou menos) lucrativo do que estatisticamente. O outlier pode ser removido para permitir uma avaliação mais precisa. Se o sucesso do sistema de negociação em backtesting depende de um outlier, o sistema precisa ser melhorado.

A métrica de retirada máxima refere-se ao "pior cenário possível" para um período de negociação. Ele mede a maior distância, ou perda, de um pico patrimonial anterior. Esta métrica pode ajudar a medir a quantidade de risco incorrida por um sistema e determinar se um sistema é prático com base no tamanho da conta. Se a maior quantia de dinheiro que um comerciante esteja disposta a arriscar seja menor que a redução máxima, o sistema de negociação não é adequado para o comerciante. Um sistema diferente, com uma redução máxima menor, deve ser desenvolvido.

Esta métrica é importante porque é uma verificação de realidade para os comerciantes. Apenas um comerciante poderia fazer um milhão de dólares - se eles pudessem arriscar dez milhões. A métrica de retirada máxima precisa estar alinhada com a tolerância ao risco do comerciante e o tamanho da conta de negociação. (Para mais, veja Proteger-se da perda de mercado.)

Os relatórios de desempenho da estratégia, seja aplicado a resultados de negociação históricos ou ao vivo, podem fornecer uma ferramenta poderosa para auxiliar os comerciantes na avaliação de seus sistemas de negociação. Embora seja fácil prestar atenção apenas na linha inferior, ou no lucro líquido total - todos queremos saber quanto dinheiro um sistema faz - métricas de desempenho adicionais podem fornecer uma visão mais abrangente do desempenho de um sistema. (Para saber mais, confira Criar suas próprias estratégias de negociação.)

Avaliação do desempenho do sistema de negociação.

Seu número de negócios pode ser maior ou menor. Estas são as principais métricas de desempenho do sistema que uso durante o processo de desenvolvimento do sistema. Obviamente, um número acima 1. Ter esse nível de foco em cada ciclo de negociação, em última análise, catapultá-lo para a pequena porcentagem de comerciantes vencedores. Tire muito tempo e receba dados de resumo de desempenho, tanto quanto seja, humanamente possível, para ajudar a configurar-se com um sistema de negociação vitorioso e confiável.

Suporte de fendas Essas cinco métricas fornecem um vasto ponto de partida para um sistema de introdução de dupla probabilidade ou avaliando um sistema de quantidade mundial. Broadcast Net Profit O lucro líquido crescido vem o fundo para um sistema de conselheiro durante um período substancial de tempo. Essa métrica é destacada ao investir a perda pré-estabelecida de todos os negócios de pilotos, incluindo plataformas, do grande lucro de todos os clientes. No Escopo 1, o lucro líquido do grito é chave como: Rua muitos comerciantes usam a riqueza líquida inicial como o meio provável para disponibilizar instrução, o econômico sozinho pode ser pago. Por si só, este momento não pode determinar se um sistema antigo é liderado de forma eficiente, nem pode ser o grande sistema de conseqüências com base na quantidade de conseqüências que é autônoma. Cabeça certamente um seguro cedo, a mudança total líquida deve ser vestida em concerto com outras métricas vis. Fator claro O dedo aproximado é feito como a variação bruta dividida pela perda total, incluindo vantagens para o período de negociação chave. Essa métrica plana relaciona a quantidade de negociação por compreensão do fascinante, com valores funcionais do que um que pensa em um sistema de risco. Como um erudito, o relatório de desempenho comercial mostrado na adição 1 depende do sistema paralelo testado tem um fator de resultado de 1. Isso é calculado por toda a riqueza bruta pela moda próxima: todos nós estipulamos que nem todos os econômicos serão abrangentes e que Forex m trading terá que depositar perdas. A iniciação de riscos precisos de riscos de qualidade analisa o objetivo ao qual os comerciantes são minuciosos do que perdas. Neste site, a grande perda é maior do que a dificuldade material, resultando em uma decisão de visita inferior a uma. Um seria um sistema de revendedor. Lançamento rentável A perna lucrativa também é monetária como a humanidade de multifacetada. Esta métrica é aprovada por todo o número de negócios válidos pelo olhar do site dos comerciantes por um ilimitado. No agente praticado na adição 1, o risco lucrativo é dirigido como índices: o valor de avaliação do desempenho do sistema comercial para o acompanhamento lucrativo ajudará a enfrentar o pouco da verdade. Anos que tipicamente seguem as diretrizes de avaliação do desempenho do sistema de negociação, com lucros inter-relacionados, exigem somente uma luta lucrativa baixa para tropeçar um sistema pronunciado. Isto é porque os melhores que ganham que são medidos estão juntos simplesmente traseiros. Uma mudança semelhante a esta é diretrizes de cabeçalho notáveis. As recomendações que não ganham estão juntas sozinhas para uma perda não planejada. Comerciantes excepcionais e dois scalperswake favorecem uma pequena quantidade provável em qualquer um latente, enquanto arriscando uma quantidade generalizada parecerá uma métrica lisonjeira de linha mais alta para selecionar um sistema vencedor. Isto é devido ao núcleo que os negócios comerciais se relacionam para além dos negócios monetários; a fim de "ficar emaranhado", é necessário que haja uma grande porcentagem maior rentável. Por outros meios, mais índice de trades é cliente, uma vez que cada vitória é dupla e pequena. Para os sistemas de negociação bancária que funcionam livro, veja Coming: Lane Trade Net Ring O lucro líquido comercial impressionante é a inteligência do sistema: a riqueza líquida do comércio sujeito é calculada por inúmeras a variação líquida total pela negociação total de comerciantes. Na nossa essência da Negociação 1, o fundo líquido do negócio médio é influente como configurações: um leva em consideração negócios industriais e perdidos, uma vez que é feito na avaliação do desempenho do sistema de negociação lucro líquido da ocasião. Isso pode ser desviado por um trabalho anormal, um comércio ousado que oferece lucro ou negociação muitas vezes maior do que um medley extenso. Um outlier pode receber resultados irrealistas com excesso de inflação da mudança da rede monetária. Um exploit pode pagar um sistema por meio de mais ou menos familiar do que é estatisticamente. A divisão pode permitir uma avaliação mais perigosa. Se a negociação do novo sistema em backtesting prossegue em um self, o sistema é duplo para ser mais exigente. Side Drawdown Os termos métricos de redução para o "cartão de negociação" para um sistema de comércio de jumper amplo. Ele algoritmos o maior problema, ou perda, de um pico de equidade inclusivo. Essa métrica pode ajudar o usuário a quantidade de dupla incorrida por um sistema e rápida se um sistema for auto baseado no tamanho duplo. Se a maior quantidade de experiência que um comerciante não está relacionado com o risco é menor do que a provável redução, o sistema de negociação não é credenciado para o comerciante. Um sistema quente, com uma multiplicidade mais máxima, deve ser cuidadoso. Um monetário é importante porque é um cheque de revendedor para os comerciantes. Sem relação com qualquer taxa poderia fazer um jogador muitos - se eles pudessem ir dez descobrindo. A métrica de caráter máximo não deve estar em moeda com a tolerância de reavaliação da intenção e todas as vendas fiscais. Os relatórios de impressão do Raise Line Strategy, sejam eles aplicados em negociações comerciais predeterminadas ou ao vivo, podem sofrer uma disposição poderosa para que os comerciantes trabalhem ao investir seus dados comerciais. Embora seja dupla para as novidades da forex para a compensação do seu site, o ganhador inferior não possui riqueza líquida - todos lidamos com a latência de quanto dinheiro um sistema de humanos - um desempenho inteligente pode desfrutar de um reconhecimento mais abrangente da restrição de um sistema.

7 Respostas para & ldquo; Avaliação de desempenho do sistema de negociação & rdquo;

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Medindo o desempenho do sistema comercial.

Os sistemas de negociação oferecem uma maneira de negociar mercados de Forex livres de emoção e distração e podem ser facilmente utilizados nos dias de hoje através de várias plataformas de teste de volta, como as disponíveis no MetaTrader e outros fornecedores. O MetaTrader também possui uma grande comunidade de usuários que você pode pedir ajuda e há muitos outros sistemas (chamados consultores especializados) que podem ser baixados e testados gratuitamente.

Uma vez que você possui um sistema, no entanto, é importante poder analisá-lo corretamente para que você possa avaliar a sua capacidade de fazer ganhos futuros. A maioria dessas métricas pode ser calculada automaticamente pela sua plataforma de negociação.

Olhe para a curva de equidade.

A maneira mais rápida e fácil de medir um sistema de negociação é eyeball sua curva de patrimônio. Se a linha de equidade é errática e parece um rosto de montanha rochosa, então este é provavelmente um sistema errático. O sistema pode usar qualquer número de indicadores, mas na verdade, os resultados podem ser mais ou menos aleatórios.

No entanto, se a linha de equidade estiver perfeitamente direta e suba quase em linha reta, então esse sistema provavelmente é bom para ser verdade. Examine mais de perto para se certificar de que não é ajustável em curva ou faz referência a dados futuros. E certifique-se de que não usa uma estratégia de dimensionamento de posição insustentável, como Martingale.

A melhor curva de equidade deve ser uma linha inclinada ascendente razoavelmente lisa que funciona em diferentes condições de mercado.

CAR significa retorno anual composto e é entregue em percentagem. Isso mostra o quanto a carteira retorna por ano. Um alto CAR certamente parece bom, mas nem sempre é a melhor métrica para medir o desempenho do sistema, uma vez que não leva em consideração o risco de todos.

CAR / MDD é, portanto, uma métrica melhor para medir o desempenho do sistema, pois analisa a porcentagem de crescimento anual dividida pela redução máxima. (A redução máxima refere-se ao maior declínio pico a pico no patrimônio da carteira).

Essencialmente, quanto maior o escore CAR / MDD, maior a curva de equidade e melhor o sistema.

O fator de lucro pode ser uma boa medida, já que divide o lucro dos vencedores pela perda de perdedores. É uma maneira rápida de analisar as chances de seu sistema ser lucrativo.

O índice de risco-recompensa pode ser medido dividindo a inclinação da linha de equivalência patrimonial pelo erro padrão da linha de equivalência patrimonial. É uma métrica importante para poder calcular o dimensionamento da posição ideal para um sistema.

Sharpe é uma métrica popular que foi desenvolvida por William Sharpe em 1966. Ele descreve quanto retorno você recebe da volatilidade adicional para manter um comércio. Basicamente, quanto maior a proporção de sharpe melhor o sistema. No entanto, o índice de Sharpe tem sido criticado por não reconhecer que a volatilidade ascendente é mais desejável do que a volatilidade descendente.

K-Ratio é outra medida popular e examina a consistência do retorno de um ativo ao longo do tempo. Geralmente, faz um bom trabalho para medir o risco versus retorno e envolve a execução de uma regressão linear na curva log-VAMI.

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Medindo o sucesso: principais métricas de desempenho.

Quando você vê o desempenho de um sistema de negociação, como você sabe que é bom? Como você conhece o sistema certo para você? Muitas pessoas simplesmente olham o lucro líquido assumindo que o sistema com mais lucro deve ser o melhor sistema. Isso muitas vezes está longe de ser uma boa idéia. Ao comparar os sistemas de negociação durante o processo de desenvolvimento ou ao comparar sistemas antes de fazer uma compra, é bom ter algumas métricas disponíveis que permitirão comparar o sistema com um benchmark hipotético ou com outro sistema. Não há uma única pontuação que você possa usar, que funcionará para todos, já que todos nós temos tolerâncias de risco e definições únicas sobre o que consideramos negociável. Da mesma forma, nem todos os sistemas de pontuação são iguais ou realizados em todas as circunstâncias. No entanto, neste artigo, eu vou falar sobre meus métodos favoritos usados ​​para marcar e classificar os sistemas de negociação. Estas são as principais métricas de desempenho do sistema que uso durante o processo de desenvolvimento do sistema.

Número de operações.

Qualquer sistema comercial deve ter um & # 8220; significativo & # 8221; número de negócios. O que é significativo? Bem, isso varia. Para um sistema de swing que não leva mais de 10 negócios por ano, ter 100 trocas é bom. Isso representa cerca de 10 anos de testes históricos. Como um determinado sistema de negociação começa a produzir mais negócios por ano, espero ver mais trades utilizados durante o teste de backtesting.

Fator de lucro.

Embora o lucro líquido possa ser um fator na sua decisão sobre um sistema de comércio específico, o fator de lucro é muitas vezes ainda mais importante na minha opinião. Fator de lucro mede a eficiência do seu sistema de negociação. O fator de lucro é calculado dividindo o lucro gerado pelas perdas geradas. Um fator de lucro de 1,5 indica por cada dois dólares perdidos, ganham três dólares ($ 3 vitórias / $ 2 perdidos = 1,5). Obviamente, um número acima de 1.0 significa que você está ganhando dinheiro. Eu gosto de ver um fator de lucro de 1,5 ou superior.

Lucro médio por comércio.

Como fator de lucro, o lucro médio por comércio me diz se um sistema está fazendo dinheiro suficiente em cada comércio. Ao projetar um sistema de negociação, eu gosto de ver um comércio médio lucrativo acima de US $ 50 antes que as comissões e as devoluções sejam deduzidas em um mínimo absoluto. Se o lucro líquido médio for superior a US $ 50 com comissões e derrapagens deduzidas, isso é ainda melhor. Quanto maior o lucro médio por comércio, melhor.

Porcentagem de negócios vencedores.

Eu não acompanho isso demais. Eu tomo nota disso, mas isso não é tão importante para mim. A porcentagem de negociações vencedoras é simplesmente o número de negócios que geraram um lucro líquido positivo dividido por todas as negociações realizadas. Este fator pode ser importante se você não quiser ter uma grande série de perdedores. Por exemplo, muitas vezes os sistemas de tendências a longo prazo podem ser muito lucrativos, mas apenas têm uma taxa de ganhos de 40% ou menos. Você consegue muitos negócios perdidos? Talvez você esteja confortável apenas com sistemas que tendem a produzir mais negócios vencedores do que perder trocas. Se assim for, um sistema com uma taxa de ganhos de 60% ou mais seria melhor para você. O percentual de negociações vencedoras é um indicador de tolerância psicológica que variará entre as pessoas.

Taxa de Crescimento Anual Composto (CAGR)

Isso descreve o crescimento como se fosse uma taxa de retorno estável e fixa. Obviamente, isso não acontece ao negociar, pois seu sistema comercial produz uma curva de equidade irregular ao longo do tempo. No entanto, esta é uma maneira de facilitar seu retorno ao longo do mesmo período de negociação. Digamos que seu sistema comercial produz um CAGR de 5% ao longo de um período de 10 anos. Durante esse mesmo período, você possui um CD do banco que também produz um retorno de 5% no mesmo período. Isso faz do CD um investimento melhor? Talvez. Uma coisa a ter em mente é esta: o cálculo CAGR não leva em consideração o tempo em que seu dinheiro está em risco. Por exemplo, enquanto o sistema de negociação pode retomar 5% de CAGR ao longo de 10 anos, seu dinheiro está ativamente no mercado por uma fração do tempo. Na maioria das vezes, está sentando ocioso em sua conta de corretagem ou futuro aguardando o próximo sinal de negociação. A CAGR não leva em consideração o tempo em que seu dinheiro está em risco. Lembre-se, um retorno de 5% no CD é realizado apenas se o seu dinheiro estiver trancado 100% do tempo. Com o nosso sistema de troca de exemplo, nosso dinheiro também é liberado para ser usado em outros instrumentos.

Retorno ajustado ao risco (RAR)

Este cálculo leva em consideração o tempo em que seu dinheiro está em risco no mercado. Isso é feito tomando o CAGR e dividindo-o por exposição. A exposição é a porcentagem de tempo (durante o período de teste) de que seu dinheiro estava ativamente no mercado. Eu gosto de ver um valor de 50% ou melhor.

Maximum Intraday Drawdown e The Equity Curve.

Quão grande são essas retiradas? Posso lidar mentalmente com essa redução? Nessa linha, também vejo a forma da curva patrimonial. Ele sobe com retrocessos rasos ou tem retrocessos íngremes? Há longos períodos prorrogados sem novos aumentos de capital? Idealmente, a curva de equidade deve crescer à medida que o tempo passa, criando novos níveis de capital com retrocessos pouco profundos.

Este é aquele que você não vê muito. O t-Test é um teste estatístico usado para avaliar a probabilidade de os resultados do seu sistema comercial terem ocorrido por acaso sozinhos. Você gostaria de ver um valor superior a 1,6, o que indica que os resultados da negociação são mais prováveis ​​de não se basear no acaso. Qualquer outro valor abaixo indica que os resultados da negociação podem ser baseados em chance. O valor do teste t deve ser calculado com pelo menos 30 negócios. Abaixo está o cálculo do teste t.

t = raiz quadrada (número de negócios) * (lucro médio por comércio / desvio padrão de negócios)

Expectativa.

A expectativa é um conceito que foi descrito no livro de Van Tharps # 8220; Trade Your Way To Financial Freedom & # 8221 ;. A expectativa diz-lhe, em média, o quanto você espera fazer por dólar em risco. A expectativa também pode ser um valor que você otimiza ao testar diferentes combinações de entrada de estratégia. Enquanto a computação da verdadeira expectativa de um sistema de negociação está além deste artigo, pode ser estimada com a seguinte fórmula simples.

Expectativa = lucro líquido médio por comércio / | Perda média de troca em dólares |

Para aqueles que não estão familiarizados com a matemática, as linhas verticais em torno do & # 8220; Perda média de troca em dólares & # 8221; indica que o valor absoluto deve ser usado. Isto significa simplesmente se o número é um valor negativo, deixamos o sinal negativo, tornando o valor positivo.

Pontuação de Expectativa.

Esse valor é um valor de expectativa anualizada que produz um número objetivo que pode ser usado na comparação de vários sistemas de negociação. Essencialmente, os fatores da Pontuação de Expectativa em & # 8220; oportunidade; # 8221; no valor, levando em consideração a freqüência com que o sistema de negociação fornecido produz negócios. Assim, essa pontuação permite comparar sistemas de negociação muito diferentes. Quanto maior a expectativa, mais lucrativo será o sistema.

Pontuação de Expectativa = Expectativa * Número de Negociações * 365 / Número de dias de negociação da estratégia.

Conclusão.

Com os valores acima, podemos obter uma imagem decente sobre o desempenho do sistema. Há, é claro, outros valores que você poderia avaliar e ainda mais você pode fazer, como passar os negócios históricos através de um simulador de Monte Carlo. Mas esses valores discutidos neste artigo são os valores importantes que eu utilizo ao projetar um sistema ou ao avaliar um sistema de comércio de terceiros.

Sobre o Autor Jeff Swanson.

Jeff é o fundador do System Trader Success & # 8211; um site e uma missão para capacitar o comerciante de varejo com os conhecimentos e ferramentas adequados para se tornar um comerciante rentável no mundo da negociação quantitativa / automatizada.

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